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Jakob Stöber Mentorin: Prof. Claudia Czado, PhD
Stipendien und Auszeichnungen
In meiner aktuellen Arbeit beschäftige ich mich mit Schätzproblemen für multivariate Verteilungen. Der bekannte Satz von Sklar (1959) erlaubt es, eine multivariate Verteilung aufzuspalten: Die Abhängigkeitsstruktur wird durch eine sogenannte Copula beschrieben, die Randverteilungen der einzelnen Zufallsvariablen werden unabhängig davon getrennt modelliert. Während bivariate Copulas gut untersucht sind, ist die Beschreibung und Parameterschätzung für höherdimensionale Copulas wesentlich komplexer. Eine mögliche Konstruktionsart für Copulas, mithilfe der man das Probleme in Teilen auf den bekannten Fall zurückzuführen kann, ist die sogenannte pair copula construction (PCC), die auf bedingten bivariaten Copulas beruht. Damit hat man jedoch immer noch zahlreiche Wahlmöglichkeiten für die Copulastruktur und eine hohe Anzahl von freien Parametern, so dass andere Schätz- und Modellauswahlverfahren als im bivariaten Fall notwendig sind. Hier Verfahren zu entwickeln und klassische uni- und bivariate Modelle auf den allgemeinen hochdimensionalen Fall zu verallgemeinern ist Gegenstand meiner Forschungsarbeit. Besonders interessiere ich mich hierbei für bayesianische Methoden. Die Anwendungen mit denen ich mich beschäftige kommen aus dem Bereich der Finanz- und Energiemärkte. Wissenschaftliche ArbeitenWissenschaftliche Arbeiten
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